Rango verdadeiro médio (ATR)
O Average True Range é um indicador de volatilidade. Foi desenvolvido por J. Welles Wilder em 1978. Além dos muitos outros indicadores, primeiro foi criado para os mercados de commodities - que são mais instáveis do que as ações - e os preços no final do dia. Hoje em dia, é amplamente utilizado no mercado forex e em outros períodos, também.
Primeiro, Wilder define o intervalo True, ou TR, determinado como o máximo dos seguintes 3 valores: valor absoluto de uma distinção entre o máximo contínuo e o preço de fechamento anterior, valor absoluto de uma distinção entre o mínimo em curso e o preço de fechamento anterior e distinção entre um máximo contínuo e um mínimo contínuo. Se a distinção entre um máximo e um mínimo for bastante pequena, então é provável que os outros dois métodos anteriormente mencionados sejam usados para cálculo de TR. Se o intervalo muda dentro do período, uma distinção entre um máximo e um mínimo é bastante grande, TR provavelmente calculará a partir dele.
ATR = Média de Movimento (TR j, n), Onde TR j = Módulos máximos de três valores | Alto - Baixo |, | Alto - Feche j-1 |, | Baixo - Feche j-1 |.
O uso.
Em regra, é usado o ATR com 14 períodos. É calculado tanto em um dia, quanto em dia, semana ou mesmo mensal. Os valores extremos do indicador geralmente definem pontos de reversão ou o início de uma nova flutuação.
O intervalo verdadeiro médio não pode prever uma duração ou direção de mudanças, bem como outros indicadores de volatilidade. Especifica apenas um nível de atividade. O baixo nível do indicador, aponta comércio discreto em pequena escala, enquanto valores altos, aponta comércio intensivo em uma ampla gama. O longo período de baixa ATR aponta a integração, o que, provavelmente, resultará em uma rápida continuação das mudanças ou uma vez.
Os altos valores de ATR geralmente são o resultado de flutuações rápidas e raramente permanecem assim durante o longo período. Como a ATR indica um valor absoluto de volatilidade, os pares de moedas no Forex com os preços baixos terão com outras coisas iguais ao ATR inferior e ao contrário. A noção principal desse indicador indica: "quanto menor for o valor do indicador, mais má direção de tendência é: quanto maior o valor do indicador, a maior possibilidade de uma curva de uma tendência é".
As fraquezas.
Durante um longo período de ATR pode ser atrasado, especificando a não existência, mas a inconstância anterior.
Como usar a negociação diária do True Range (ATR).
O indicador Average True Range (ATR) é uma ferramenta simples, mas é muito útil na medida da volatilidade. É outro indicador que foi desenvolvido por J Welles Wilder e pode ser usado em qualquer mercado com sucesso.
Simplificando, o ATR mede a faixa de preço de uma ação ou de uma garantia, de modo que quanto maior a volatilidade de uma segurança, maior será o ATR.
O ATR é medido como o maior de qualquer uma das seguintes 3 métricas:
A corrente alta menos a baixa O valor da corrente alta menos o fechamento anterior O valor da baixa atual menos o fechamento anterior.
Qualquer que seja a mais alta dessas três métricas é então representado como o verdadeiro alcance médio da segurança. Normalmente, o número é suavizado usando uma média móvel de 14 dias.
Encontrar o alcance médio de uma segurança tem uma série de implicações importantes que podem ajudar a tomar melhores decisões comerciais.
Usando o ATR diretamente para comercializar a volatilidade.
Em primeiro lugar, o ATR pode ser usado como um sinal comercial por direito próprio. Digamos que você está observando um mercado por vários dias e percebeu que a volatilidade diminuiu significativamente em relação à sua média histórica. Uma vez que baixos períodos de volatilidade muitas vezes precedem movimentos explosivos em qualquer direção, você poderia aguardar a ATR para aumentar e colocar um comércio na direção do movimento. Os cruzamentos também podem ser usados. Por exemplo, colocando um comércio quando o ATR rápido (por exemplo, 14 períodos) atravessa um ATR mais lento (por exemplo, 100 períodos). Esta pode ser uma estratégia eficaz de volatilidade.
Usando o ATR para metas lucrativas.
Para os comerciantes do dia, saber o alcance médio de uma segurança é extremamente útil, pois permite que você estime quanto potencial de lucro existe no mercado.
Por exemplo, não há nenhum ponto em busca de 150 pips de lucro de uma negociação em GBPUSD, se a faixa média desse mercado nos últimos 14 dias é de apenas 80 pips. Você acabará por aguardar ganhos que não vierem e provavelmente acabarão perdendo dinheiro.
Uma solução melhor é reduzir para metade o ATR de 14 dias e usar isso como seu objetivo de lucro. Em outras palavras, depois de entrar em um comércio em GBPUSD como acima, você pode dar-se uma meta de lucro de cerca de 40 pips. Esta é uma maneira muito mais segura de negociar.
Usando o ATR como um filtro.
A faixa média também é um bom indicador a ser usado para filtrar negócios. Os comerciantes geralmente precisam de volatilidade para ganhar dinheiro, então, se você tiver um sistema que gere muitos sinais diferentes, você pode filtrar aqueles que são de baixa volatilidade descartando aqueles com um ATR baixo. Concentrar-se em mercados com os melhores ATR significa que você pode trocar os mercados que estão experimentando a maior parte do movimento e, portanto, o maior potencial de lucro.
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Como usar o ATR em uma estratégia Forex.
pela Walker England.
Os comerciantes de Forex podem usar o ATR para avaliar a volatilidade do mercado. Os comerciantes devem usar paradas maiores e metas lucrativas à medida que ATR aumenta. A leitura de ATR pode ser facilitada através do uso do ATR no indicador de pips.
ATR (Average True Range) é um indicador técnico fácil de ler, projetado para ler a volatilidade do mercado. Quando um comerciante de Forex sabe ler a ATR, eles podem usar a volatilidade atual para avaliar a colocação das ordens de parada e limite em posições existentes. Hoje vamos analisar a ATR e como aplicá-la à nossa negociação.
Aprenda Forex & ndash; Tendência EURJPY com ATR.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
ATR é considerado um indicador de volatilidade, pois mede a distância entre uma série de altos e baixos anteriores, para um número ou períodos específicos. O ATR é exibido com uma decimal para indicar o número de pips entre as alturas e os mínimos do período. Isso é importante para um comerciante, à medida que a volatilidade aumenta, assim será um gráfico de valor ATR. À medida que a volatilidade diminui, e a diferença entre os períodos selecionados, os altos e baixos diminuem, assim como a ATR.
Os comerciantes podem usar o ATR para gerenciar ativamente sua posição de acordo com a volatilidade. Quanto maior a leitura da ATR em um par específico, maior será a parada que deve ser usada. Isso faz sentido como uma parada apertada em um par de moedas particularmente volátil é mais propenso a ser executado. Além disso, uma parada larga em um par menos volátil pode fazer paradas desnecessariamente grandes. Isso também pode ser válido com ordens limitadas. Se ATR é um valor maior, os comerciantes podem procurar mais pips em um comércio específico. Por outro lado, se a ATR indicar que a volatilidade é baixa, os comerciantes podem moderar suas expectativas comerciais com ordens limitadas menores.
Aprenda Forex & ndash; ATR in Pips Indicator.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
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Rácio verdadeiro médio: o indicador ATR.
O ATR é uma tentativa de descobrir o sentimento do comerciante comparando os intervalos de preços ao longo de um período de tempo. Para fazer isso de uma maneira facilmente compreendida e observada, os valores de intervalo são apresentados sob a forma de uma média móvel exponencial.
Nota: O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Como vemos, o ATR parece mais um oscilador do que uma média móvel. Isso pelo fato de que, embora os preços não tenham limites (eles podem se mover tão alto ou baixo quanto o mercado pode levá-los), o intervalo de negociação real é, de fato, confinado a limites práticos durante a ação mais acalorada no mercado. Ao usar esse conhecimento, J. Welles Wilder conseguiu criar um indicador excepcionalmente simples, ainda que poderoso e negociável.
Cálculo do ATR.
O indicador de alcance verdadeiro médio é, de certa forma, semelhante ao índice de canal de commodities discutido neste site. Aqui também, comparamos as gamas de preços com os valores anteriores para estabelecer níveis de sobrevenda de sobrevenda. Mas ao contrário do CCI, o próprio ATR é uma média móvel: a média exponencial de um conceito chamado & # 8220; intervalo verdadeiro & # 8221; durante um período determinado pelo comerciante. Vamos examinar como é calculado com maior detalhe.
Deixe primeiro definir alguns conceitos usados na determinação do verdadeiro intervalo:
O intervalo é o valor (H & # 8211; L) onde H é o alto, enquanto l é a baixa do preço ao longo do período.
O verdadeiro alcance é a extensão deste conceito ao período anterior àquele em consideração. É definido como Max (alto, fechado) e # 8211; Min (baixo, aberto) do período anterior, se a ação de preço se estendesse além do alcance de hoje nesse intervalo de tempo. Em termos mais claros, o verdadeiro alcance é a maior distância entre o alto ou o fechado e baixo ou aberto de um período de tempo. É uma tentativa de descobrir a maior extensão que a ação de preço cobriu, estabelecendo assim os comerciantes agitados.
O indicador Average True Range é então calculado tomando a média móvel exponencial dos intervalos verdadeiros de um período predefinido. A média móvel exponencial é sensível aos últimos movimentos no preço e, portanto, é usada como indicador do entusiasmo do comerciante no mercado.
Negociação com ATR.
Existem duas maneiras de usar o ATR. Um está procurando padrões de divergência / convergência entre a ação de preço e os valores dos indicadores. Se o intervalo estiver se contraindo, mesmo que o mercado esteja quebrando novos registros, consideraremos a possibilidade de que os comerciantes estejam perdendo confiança no impulso do mercado. Caso contrário, elevadas sucessivas resultariam em intervalos maiores à medida que mais e mais comerciantes estiverem entusiasmados com a ação do preço. Outra maneira de utilizar este indicador é procurar tendências nas faixas diárias e entrar ou sair de posições em antecipação a fugas. Se o EMA estiver mostrando padrão de intervalos crescentes, enquanto a ação de preço em si é silenciada, há sinal de que uma formação de consolidação culminará em uma fuga de um jeito ou de outro.
Tal como acontece com o CCI e os Osciladores Williams, o ATR é um indicador volátil. Se você planeja usá-lo em suas decisões de comércio, é uma boa idéia complementar sua estratégia de negociação com controles de risco fortes para que os whipsaws que se materializem, como os observados no gráfico, não conduzam a perdas inaceptablemente elevadas.
Finalmente, é muito importante entender que o ATR não diz muito sobre a direção do preço, nem a duração da tendência. Ele mede a volatilidade da ação de preço e é útil para analisar os extremos de posicionamento, tanto nas tendências como nos padrões de alcance. Para analisar direção e duração, devemos usar outros indicadores derivados para esse fim.
Acessibilidade.
ATR não é um dos indicadores mais populares por aí, mas é considerado como parte da caixa de ferramentas padrão de qualquer trader, iniciante ou profissional. Ele vem como parte do software de negociação Easy-Forex, da plataforma MetaTrader, bem como dos pacotes de negociação do MGForex ou do ForexClub. Alguns projetos minimalistas podem não incluí-lo, por isso é uma boa idéia verificar antes de tomar uma decisão sobre sua conta.
Conclusão.
O indicador ATR é uma ferramenta poderosa para estratégias baseadas em volatilidade. Embora propenso a gerar whipsaws, seu papel como um indicador de volatilidade significa que você pode determinar o tipo de mercado que deseja negociar com o ATR, ao derivar sinais reais e entrar em negociações com base em outras estratégias secundárias. A maioria de nós tem uma boa idéia sobre a importância da volatilidade na determinação do potencial de lucro e da adequação de um ambiente de mercado específico para nossas decisões comerciais. O ATR, juntamente com as Bandas Bollinger, é uma maneira excepcional de medir esse aspecto do mercado e oferece um grande potencial para aqueles que procuram usá-lo.
A negociação de margem de câmbio representa um alto nível de risco e pode não ser apropriado para todos os tipos de investidores. O elevado grau de alavancagem pode causar resultados positivos e negativos. É altamente recomendável considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco antes de decidir investir em divisas. As informações e opiniões neste site não devem ser consideradas como solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, patrimônio ou outros produtos e serviços financeiros. O desempenho anterior não prevê nem assegura resultados futuros. Somente os corretores regulados pela NFA apresentados neste site estão disponíveis para clientes dos EUA. Leia nosso aviso legal completo.
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Indicador ATR Explicado & # 8211; O que é o indicador ATR?
O indicador "# 02220; ATR & # 8201; Average Range True" e # 8221 ;, indicador foi desenvolvido por J. Welles Wilder para medir a volatilidade das mudanças de preços, inicialmente para o mercado de commodities onde a volatilidade é mais prevalente, mas agora é amplamente utilizado por comerciantes de forex. Os comerciantes raramente usam o indicador para discernir as futuras direções de movimento de preços, mas usá-lo para obter uma percepção da volatilidade histórica recente para preparar um plano de execução para negociação. O ajuste de paradas e os pontos de entrada em níveis benéficos para evitar que seja interrompido ou desejado sejam vistos como benefícios desse indicador.
O ATR é classificado como um oscilador & # 8220; & # 8221; uma vez que a curva resultante flutua entre os valores calculados com base no nível de volatilidade do preço durante um período selecionado. Não é um indicador importante, pois não divulga nada relacionado à direção do preço. Valores altos sugerem que as paradas sejam mais amplas, bem como pontos de entrada para evitar que o mercado se mova rapidamente contra você. Com uma porcentagem da leitura da ATR, o comerciante pode efetivamente agir com ordens envolvendo níveis de dimensionamento proporcionais personalizados para a moeda em circulação.
Fórmula ATR.
O indicador ATR é comum no software de negociação Metatrader4 e a seqüência da fórmula de cálculo envolve essas etapas diretas:
Para cada período escolhido, calcule três valores absolutos: a) o & # 8220; Alto & # 8221; menos o & # 8220; Low; # 8221 ;, b) o & # 8220; High & # 8221; menos o & # 8220; Close & # 8221 ;, e c) do período anterior & # 8220; Close & # 8221; menos o & # 8220; Low & # 8221 ;; O & # 8220; True Range & # 8221 ;, ou TR, é o maior dos três cálculos anteriores; O ATR é a média móvel durante o período do período escolhido. O ajuste de comprimento típico é & # 8220; 14 & # 8221 ;.
Os programas de software executam o trabalho computacional necessário e produzem um indicador ATR como mostrado na parte inferior do quadro a seguir:
O indicador ATR é composto de uma única curva flutuante. No exemplo acima com o & # 8220; GBP / USD & # 8221; par de moedas, o intervalo do indicador ATR está entre 5 e 29 # 8220; pips & # 8221 ;. Nos picos & # 8220; # 8221; na curva, você pode visualizar visualmente os castiçais & # 8220; & # 8221; expansão em tamanho, evidência de força de atividade. Se valores baixos persistirem por um período de tempo, o mercado está se consolidando e um vazamento pode estar em ordem.
O próximo artigo desta série no indicador ATR irá discutir como esse oscilador é usado na troca forex e como ler os vários sinais gráficos que são gerados.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
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